期货冠军日内交易员＃ 当前，谈论期货理念的内容特别多，谈交易细节的内容少。我今天想谈一谈操作的步骤。 第一，选择主趋势方向。我是做期货日内交易的，主要操作30分钟的周期。前几年我一直在1分钟和3分钟的周期上追涨杀跌，贡献了很多的手续费。后来发现，小周期的盈亏比不太好，很容易赚小钱，亏大钱。另外，当前是程序化交易的天下，一些高智商和高学历的人大量的涌入到量化交易中，导致交易这个行业的竞争日益激烈。这些高手的交易级别越来越小，听说有的人做3秒的周期，有的金融公司为了提高速度，干脆把公司搬到交易所附近。因为交易就是一个击鼓传花的游戏，谁都不愿意给别人抬轿子。我们普通人是赢不了计算机的，不能在小周期上瞎折腾。大周期沉淀着更多的资金，大周期走势更加平稳，是我们普通人的选择。当然也不能选择月线这种大级别，这样级别又太大了。通过一番权衡，我日内交易选择30分钟。 第二，深刻的理解时间和空间。量价时空，是交易系统的四个要素。也就是量能，价格，时间和空间4个要素。在这些年的交易过程中，我投入了大量的时间研究量价关系，而忽略了时间和空间这2个要素。就日内趋势交易而言，时间是固定的。大多数品种的交易时间，上午从9：00到11：30，共150分钟。中间有15分钟的休息时间，剩下135分钟。下午从13：30到15：00，交易时间共90分钟。期货夜盘从21：00到23：00，共120分钟。这意味着，我们上午只能交易五根30分钟的K线，只有前面两根走的好，后面的三根才有可能流畅。下午只有三根30分钟的K线，如果前面两根走的好，第三根有流畅的趋势就可能吃肉了。夜盘有四根30分钟的K线，交易的机会也不多。事实上，就日内交易而言，时间和空间是有限的，因为时间一到，空间就不动了。所以，理论上讲，日内趋势做三波是最理想的。下面谈一谈，每个时间点应该注意的事项。上午9：00—9：10，我们要密切关注涨幅榜、跌幅榜、持仓量排名和增仓排名，把握市场联动，用心感知今日市场的方向，不要乱开仓，更不要乱止损，也不要炒单。因为一般来说，强者恒强，弱者恒弱。等待方向明确量价齐升时，果断开仓。我们也可以坚持多品种策略，如果品种不对，可以立马换符合条件的品种。此时是行情的初期应当试着去持仓，因为我们的目标是日内趋势。9：10—10：15，这个时间段是日内行情的中期。如果品种选的好，在此期间价格会平稳运行，节奏性比较好，流畅性比较强。中场休息前可能有一波拉升。如果品种没选好，应主动平仓，另选择量价关系符合标准的品种。如果品种的回调大，则先出场休息。10：30—11：30，这是一个变盘时间段。如果品种选的好，很可能走出单边行情或者出现反转。因为日内的空间有限，当行情加速的时候，最好平仓或者部分平仓。我在主动止盈方面还有很多不足，这一点我做的不好。13：30—15：00，这个时间段是日内交易的决战时期。下午的交易时间只有90分钟，也就是三根30分钟的K线。如果是新开仓，要降低盈利预期，主动止盈。总之，做日内趋势交易，开盘时要有吃大波的准备，不可盲目止损止盈；持仓时不接受大的回调，也可以利用市场共振分段吃；临近收盘要降低盈利预期，不能贪得无厌。 第三，严格止盈和止损。交易是一个系统性的工程，有的人周期混乱，卡在周期这一关；有的人贪图小利，卡在时间和空间这一关。还有人卡在止盈和止损上。做交易应当严格按照信号执行，如果均线顺畅，趋势没有走坏，这时候我们应当扛得住小的波动，让盈利奔跑。不要被小周期的震荡干扰。当你吃过一波盈利后，以后就可以拿住单子了。我在吃过几次大波盈利后，现在很喜欢拿单，导致浮盈回撤。由此引出一个主动止盈的问题，这个问题涉及行情的阶段和速度。对期货日内交易而言，行情加速了，就应当平仓止盈或者止盈一半。这也算是一个方法或者秘籍。既然做日内了，就不要幻想着日线级别或者周线级别的大利润。不然又会导致周期混乱。打个比方，做大周期的就像是农民种地，需要经历春夏秋冬的历程；做小周期的就像是猎人，需要有空手而归的淡定。现在再说一下止损，无论我们做什么周期，都需要把握时机，止损的幅度不能太大，以自己的承受能力为限。我日内做30分钟周期，五六个价位止损就可以了。如果抓住了行情的起爆点，通常都是入场见红。
以上谈了期货日内交易的方向，时间，空间和止盈止损的问题，这些理论需要多年的实践，才能做到知行合一。最近我又迷上了绘制行情走势图，发现世界的本质存在于数学当中，对于量价时空又有了更深的理解。我的主页中也有一些录制的期货交易实盘视频，欢迎大家给我留言，大家共同交流，一起进步！
