宋江自正式上梁山后，为了向梁山好汉表达自己的“孝”，于是决然不顾危险，独自要回家中去看望父亲，不料被官府得知，惶惶之中跑到了一个庙里，迷糊之中若真若假进入梦里，梦中拜见到九天玄女娘娘。九天玄女娘娘赠宋江天书一部，并嘱其要“替天行道”，于是宋江在梁山上树起“替天行道”的大旗。
那么宋江所倡导的“替天行道”，有几介意思呢？其实《水浒传》中的替天行道的意思，内容是在变化之中的，在这变化之中地前后，大约有三层意思。
（一）宋江向梁山众好汉推广时期。起初宋江在梁山高喊出替天行道时，是带着神话色彩的，因为宋江说“替天行道”是九天玄女娘娘的授意，也就是“上天”的意思，梁山108将，分别是36个天罡星72个地煞星，聚集在一起，是“上天”的意思，是为了替“上天”行道，这个“道”就是神之“道”。
（二）当梁山好汉尚未被朝庭“招安”前，这“替天行道”的含义有“杀富济贫”行人间公平正义，救民众出水火的意思。因为梁山好汉许多是被“逼上梁山”，其本质是农民起义。梁山好汉认为当时的宋朝皇帝昏庸无道，奸臣当道，民不聊生，他们要为百姓这个“天”来行道。
（三）当梁山被朝庭“招安”后，被派去征方腊等，此时的“替天行道”的内容就发生了质地变化，此时这个“天”，除了有“上天”的意思外，主要指的是宋王朝这个“天”，而且“上天”与宋王朝这个“天”，是相辅相成的，因为“皇权神授”嘛。
对于宋江所倡导的“替天行道”来说，其所含内容，在梁山的不同时期，内容的确是不一样的。