VAR模型

  	      	      	    	    	      	    
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 所谓的VAR模型可能是指 
 
VaR方法(Value at Risk，VaR）在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。 
 
向量自回归模型（Vector Auto regression, VaR）描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。