风险系数

  	      	      	    	    	      	    
目录
 
 
1 风险系数的概述
 
2 相关条目
 
 
 
 风险系数的概述 
 
　　风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差（standard deviation）、贝他系数（βcoefficient）与夏普指数（sharpe ratio）三项来表示。 
 
标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小； 
 
贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高； 
 
夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。 
 
 相关条目 
 
标准差 
贝塔系数 
夏普指数