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结构性利率掉期

  	      	      	    	    	      	    

结构性利率掉期 (Structured Interest Rate Swap)

目录

什么是结构性利率掉期

  利率掉期,是指交易双方同意在未来的某一定期限内,根据两笔同种货币、金额相同、期限相同的本金进行交换利息现金流的交易。

  结构性利率掉期是指债务人根据国际资本市场商品市场股票市场信用市场等相关市场指标走势,将互换中的利息支付与国际市场利率、汇率信用商品和/或股票基础资产指标挂钩,以达到降低利率支付水平目的的利率互换。比如“触发式利率掉期”、“敲出式利率掉期”、“滚雪球利率掉期”就是比较常用的结构性利率掉期。

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