最小二乘估计 (least-squares estimation)
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最小二乘估计是高斯,C.F.(Gauss,Carl Friedrich) 在1974年提出的参数估计法,其特点是算法简单,不必知道被估计量及量测量有关的统计信息。
设第i次量测Zi为
Zi = HiX + Vi
式中:Zi为mi维向量;Hi、Vi为第i次量测的量测矩阵和随机量测噪声。
描述r次量测的量测方程为
Z = HX + V
式中:Z、V为维向量,H为m×n矩阵。
最小二乘估计指标是,使各次量测Zi与由估计确定的量测的估计均方和最小,即
X的最小二乘估计为
最小二乘估计的性质是,若量测噪声V是均值为零,方差为R的随机向量,则
(1)最小二乘估计是无偏估计,即
或
式中:为的估计误差。
(2)最小二乘估计的均方误差阵为