收益率曲线风险

  	      	      	    	    	      	    
收益率曲线风险(Yield Curve Risk) 
 
目录
 
 
1 什么是收益率曲线风险[1]
 
2 相关条目
 
3 参考文献
 
 
 
什么是收益率曲线风险[1]
 
　　收益率曲线风险也称利率期限结构变化风险，是指由于商业银行的重新定价存在着不对称性，使得商业银行的收益率曲线斜率、形态发生变化，即收益率曲线发生非平行移动，对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响。例如，若以五年期政府债券的空头资金为10年期政府债券的多头资金进行保值，当收益率曲线变陡的时候，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了保值，但该10年期债券多头资金的经济价值还是会下降。 
 
相关条目
 
重新定价风险 
基差风险 
选择权风险 
 
参考文献
 
 
↑ 张淑芳,李春主编.商业银行经营管理.化学工业出版社,2010.09.
 
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